아이투자 '퀀트봇' 미래에셋대우 로보픽 서비스 입점

- +
[아이투자 이주현 연구원]투자 콘텐츠 및 솔루션 전문회사인 아이투자(http://www.itooza.com)는 미래에셋대우와 제휴를 맺고 알고리즘 기반 주식추천 서비스 '퀀트봇'을 오픈했다고 8일 밝혔다.이에 앞서 작년 4월에도 아이투자가 개발한 '스톡봇' 서비스를 미래에셋대우 로보픽 서비스에 제공했다.

퀀트봇은 미래에셋대우 HTS인 카이로스, 통합 MTS인 m.Stock에서 모두 이용할 수 있다. 퀀트봇(QuantBot)은 퀀트(Quant)와 로봇(Robot)의 합성어다. 내재된 로봇엔진 Q-ROBO가 개별 기업의 성장성과 안전성, 수익성, 현금 창출력 등 재무 데이터와 밸류에이션, 기관과 외국인의 수급까지 분석해 매매전략과 최고의 포트폴리오를 제시한다. 이를 위해 Q-ROBO는 최근 10년 이상의 재무제표와 주가, 40여개의 재무비율과 수익률 성과까지 분석 자료로 활용한다.


[그림] 미래에셋대우 HTS '카이로스' 퀀트봇 접속화면

(자료: 아이투자, 미래에셋대우 카이로스)

퀀트봇이 제공하는 포트폴리오는 총 3개다. 성장주와 가치주에 분산투자해 수익성과 안정성을 동시에 잡는 '투트랙 전략', 미래의 성장기업에 적극적으로 투자하는 '성장주 전략', 그리고 팔방미인형 저평가 우량주에 투자하는 '스노우볼 전략'이다.

이들 전략 모두 아이투자 자체 서비스로 장기간 실전 검증을 받았다. 스노우볼 전략은 지난 2012년 6월부터, 성장주 전략은 2015년 9월부터 각각 실전 운영됐다. 실전 운영기간 각각 7년, 4년째인 스노우볼, 성장주 전략은 연평균 수익률 10%~15%를 무난히 달성 중이다. 투트랙 전략은 올해 1월부터 실전 운영되고 있는 신규 전략이다. 런칭 이후, 3월 말까지 12.5% 상승해 세 전략 가운데 올해 성과가 가장 좋다.

■ 편입주 수익률 TOP3
1위 KCI(성장주) +54.4%
2위 다나와(투트랙) +38.2%
3위 신대양제지(투트랙) +24.4%
* 4월 5일 종가 기준

성장주 전략에 편입되어 있는 KCI는 지난 2일 장 중 수익률 62%를 돌파했고, 다나와는 매수한지 2달 만에 54% 급등했다. 정성적 분석과 운영진의 주관적인 매매 판단 없이, 오로지 정량적인 Q-ROBO 알고리즘에 기반해 올해 급등종목을 초기에 발굴했다.

퀀트봇 운영진은 "월 2회, 단순한 기계적인 매매방법으로 종목을 사고 팔아도 수익이 난다"며 "본업도 하면서 마음 편히 투자할 수 있다는게 퀀트봇만의 강점"이라고 밝혔다. 알고리즘의 수익성과 안정성은 과거 10년 이상 투자 시뮬레이션을 통해 검증돼 있다.



퀀트봇은 포트폴리오 서비스 뿐만 아니라 전 상장사의 투자매력도를 100점 만점으로 측정한 '전종목 투자매력도 순위', 투자 대가들의 투자법을 계량화해 이들이 관심 가질만한 국내 기업을 소개하는 '퀀트봇 추천주' 기능도 유용하다. 중소형주에 특화된 스몰캡 종목뉴스도 함께 제공하고 있다.

■ 오픈 기념 14일 무료체험 이벤트
퀀트봇 서비스 오픈을 기념해 가입일로부터 14일간 서비스를 무료 체험할 수 있다(캘린더데이 기준). 미래에셋대우 계좌에 잔고가 200만원 이상이면 누구나 신청 가능하다.



[] 퀀트봇 Q-ROBO 종합점수 주요 상위기업
삼양통상, 에프에스티, 모베이스, S&T모티브, 현대비앤지스틸, 한양이엔지, 평화정공, 다스코

아이투자 구독 채널 바로가기
[바로가기] 종목발굴에 강한 아이투자 전체기사 보기
https://goo.gl/tdcM33

<©가치를 찾는 투자 나침반, 아이투자(www.itooza.com) 무단전재 및 재배포금지>

[KCI] 투자 체크 포인트

기업개요 기능성 생활용품 원료인 폴리머, 계면활성제, 레진 제조회사
사업환경 ▷ 폴리머는 샴푸나 바디클린저 제품의 필수원료로 정전기방지, 보습작용 및 머릿결을 부드럽게 함
▷ 폴리머는 미국의 다우케미컬의 자회사인 아머콜(Amerchol)이 세계시장 점유율 2위
경기변동 ▷ 소비재 산업으로 생활에 꼭 필요한 생활용품 원료이므로 경기변동에 따른 민감도가 상대적으로 적음
주요제품 ▷ 폴리머 : 샴푸등의 원료
▷ 양이온계면활성제 : 린스 원료
▷ 메틸글루세스 : 보습제 또는 점증제로 사용
▷ MPC유도제 : 화장품용 원료
원재료 ▷ DM류 : 계면활성제 원료
▷ HEC : 폴리머 주원료
* 구체적인 매입 비중이 보고서에 나와있지 않음
실적변수 ▷ 국내외 생활용품 시장 확대시 수혜
▷ 수출 비중이 높아 환율 상승시 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★★ (개별)
- 부채비율 21%, 유동비율 292%
- 자산 대비 차입금 비중 11%
- 이자보상배율 73배
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

KCI의 정보는 2018년 12월 05일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[KCI] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2019.3 2018.12 2017.12
매출액 180 606 485
영업이익 39 113 51
영업이익률(%) 21.7% 18.6% 10.5%
순이익(연결지배) 32 89 40
순이익률(%) 17.8% 14.7% 8.2%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

아이투자

저작권자아이투자TEL02) 723-9093

Powered by (주) 한국투자교육연구소